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Job description
Le groupe **Group Strategic Analytics** de Deutsche Bank, intégré au sein du **Corporate and Investment Bank (CIB)**, recherche un **Quantitative Strategist** spécialisé en crédit pour rejoindre son équipe **CIB Strats** à New York. Vous intégrerez une équipe multidisciplinaire composée de traders, structurers, ingénieurs technologiques et opérationnels afin de concevoir, développer et déployer la plateforme stratégique **Kannon**. Cette plateforme fournit des prix intrajournaliers et de fin de journée, ainsi que des calculs de risque et de P&L pour les desks de trading, en centralisant les fonctions front‑office dans une architecture unique, réduisant ainsi la duplication et la complexité opérationnelle.
### Principales missions
- **Développement de données de marché** : implémenter et maintenir les courbes de risque inhérent, les courbes de crédit, les prix et spreads obligataires, les volatilités de crédit, ainsi que d’autres indicateurs de marché essentiels.
- **Analyse quantitative** : concevoir, coder et valider des modèles quantitatifs de pricing, de gestion du risque de crédit et de simulation de P&L, en s’appuyant sur des techniques de statistique avancée, de machine learning et de modélisation stochastique.
- **Intégration front‑office** : travailler en étroite collaboration avec les équipes Trading, Structuring, Technology et Operations pour assurer l’intégration fluide des nouvelles fonctionnalités dans Kannon, tout en garantissant la robustesse, la performance et la conformité réglementaire.
- **Optimisation de l’architecture** : contribuer à la réduction de la duplication des processus et à la simplification de l’infrastructure technologique, en proposant des solutions scalables et maintenables.
- **Documentation & formation** : rédiger des spécifications techniques, des guides d’utilisation et former les utilisateurs finaux (traders, risk managers) à l’exploitation des nouvelles fonctionnalités.
### Profil recherché
- Diplôme d’ingénieur, de mathématiques, de finance quantitative ou équivalent (Master/PhD).
- Minimum 2 à 4 ans d’expérience en modélisation quantitative, idéalement dans le domaine du crédit (pricing, risk, P&L attribution).
- Maîtrise des langages de programmation **Python** et **C++**, ainsi que des bases de données **SQL**.
- Connaissance approfondie des produits de crédit (obligations, CDS, prêts syndiqués) et des méthodologies de mesure du risque (VaR, CVA, IRRBB).
- Capacité à travailler dans un environnement agile, à communiquer clairement avec des interlocuteurs non‑techniques et à gérer plusieurs priorités simultanément.
- Esprit d’équipe, curiosité intellectuelle et volonté d’innover dans un cadre réglementé.
### Ce que nous offrons
- **Environnement diversifié et inclusif** : culture d’entreprise qui valorise la différence d’opinions et d’expériences.
- **Modèle de travail hybride** : combinaison de présence au bureau à New York et de télétravail flexible.
- **Rémunération compétitive** avec bonus annuel basé sur la performance individuelle et collective.
- **Avantages sociaux** : assurance santé, plan de retraite, programmes de bien‑être, congés payés généreux.
- **Développement professionnel** : accès à des formations internes, certifications, conférences et programmes de mentorat.
- **Technologies de pointe** : travail sur des plateformes de calcul haute performance et sur des projets d’innovation financière.
Rejoignez Deutsche Bank et participez à la transformation digitale du trading de crédit, en apportant votre expertise quantitative au cœur d’une des plus grandes institutions financières mondiales.
